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Rassegna stampa - Documento |
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Basilea 2 in ritardo di un anno
di Isabella Bufacchi
Il Sole 24 Ore
Sabato 9 dicembre 2006
Basilea2, nella forma di una
direttiva comunitaria, decreti legge e voluminosi
regolamenti attuativi delle banche centrali, entra in
vigore formalmente il primo gennaio 2007. Ma le banche
italiane ed europee, grandi e piccole, inizieranno a
calcolare i requisiti patrimoniali in base alle nuove
regole prudenziali solo a partire dal primo gennaio
2008. Lo "slittamento" di un anno dell'adozione del
nuovo accordo emanato dal Comitato di Basilea il 26 giugno
2004 non è un blitz del sistema bancario: l'applicazione del periodo
transitorio previsto da Bruxelles, ma ben poco
pubblicizzato, che permette agli istituti di credito
europei di tagliare il nastro di partenza tutti nello
stesso momento. Con un anno in più.
La Banca d'Italia, attraverso le sue filiali locali, ha inviato
in ottobre una lettera alle banche per chiedere la
formalizzazione della loro scelta sul rinvio, ricordando
che «le norme comunitarie offrono alle banche e ai
gruppi bancari la possibilità di continuare ad
applicare, al più tardi sino alla fine del 2007, le
regole prudenziali attualmente in vigore». In altre
parole, fino al 31 dicembre 2007 i requisiti
patrimoniali potranno essere calcolati in base al metodo
Basilea 1. Le banche italiane che si sono avvalse di
questa opzione, che consiste anche nell'esenzione dalla
nuova disciplina sui rischi operativi, hanno segnalato
la propria posizione alla Banca d'Italia entro il 31
ottobre scorso. Secondo fonti bene informate, in Italia
e in Europa Basilea 2 farà il suo ingresso nei bilanci
delle banche non prima del 1° gennaio 2008.
La direttiva 2006/48/CE, che entra in vigore il primo
gennaio 2007, prevede un'eccezione: le norme comunitarie
relative all'adozione dei metodi avanzati (sistema di
rating interno) di misurazione dei rischi di credito e
operativi troveranno applicazione dal primo gennaio
2008, come puntualizza nella sua lettera la Banca
d'Italia. Una corsia preferenziale. Chi per contro
intendeva adottare fin dal 2007 il metodo standardizzato
(utilizzo dei rating esterni), avrebbe dovuto includere
nel calcolo dei requisiti patrimoniali minimi anche il
rischio operativo: una novità che però ha un costo.
L'articolo 152 della norma comunitaria, dal paragrafo 8
al paragrafo 14, consente allora a tutte banche,
utilizzatrici finali di qualsiasi metodologia di
calcolo, la facoltà di applicare Basilea 1 fino alla fine
del 2007. «Questo periodo transitorio è finalizzato a
un'equiparazione. Consente alle banche di partire tutte
assieme, rende il sistema più omogeneo ed evita di
creare svantaggi o diversità in termini di assorbimento
di capitale», ha spiegato Gianfranco Torriero, direttore
del centro studi Abi e capoprogetto per Basilea 2.
Il 2007 resta comunque un anno di preparazione decisivo ai
fini del nuovo regime prudenziale. Tutte le grandi
banche italiane hanno deciso di adottare il metodo con
rating interno avanzato: quello che tra tutti dovrebbe
liberare più capitale nei confronti dei debitori
migliori ed elevare il patrimonio di vigilanza per i
debitori peggiori. Alcuni istituti italiani sarebbero
potuti partire già dal 2007 con il metodo base del
rating interno, per poi introdurre quello avanzato dal
2008: ma alla fine hanno optato per mantenere Basilea 1.
Nessun istituto ha ottenuto l'autorizzazione dalla Banca
d'Italia per attivare il metodo avanzato fin dal 2007:
anche perché mancano le norme.
Da un punto di vista strettamente normativo, entro fine
anno l'Italia si metterà in regola: è in arrivo un decreto legge di
recepimento della direttiva su Basilea 2. A distanza di
una quindicina di giorni dall'entrata in vigore di
questo provvedimento legislativo, la Banca d'Italia
renderà note le norme definitive su Basilea 2: nel corso
di quest'anno via Nazionale ha inviato numerose bozze
per recepire le osservazioni degli addetti ai lavori.
L'ultima è stata pubblicata il 30 novembre: un librone
di trecento pagine. Il 22-23 gennaio prossimo l'Abi ha
organizzato una due-giorni su Basilea 2: in
quell'occasione la Banca d'Italia spiegherà a centinaia
di operatori bancari quello che resta da fare per far
decollare Basilea 2.
* * *
Capitale e rischi di credito
Lo sforzo perseguito dal Comitato di Basilea nel definire i nuovi
standard internazionali sull'attività di credito
bancario è duplice: rafforzare la capitalizzazione delle
banche senza ridurre l'offerta di credito presso gli
operatori economici.
Per valutare gli effetti delle
nuove regole la Banca per i regolamenti internazionali
ha effettuato una indagine globale su gruppi bancari di
dimensioni diverse e attivi nei Paesi del G 10, nei
Paesi dell'Unione europea e in altre aree geografiche;
per un totale di 31 Paesi.
Dai risultati raccolti emerge come l'applicazione dei
nuovi standard di valutazione sui rischi legati all'attività
di credito non comporta la necessità di una maggiore
capitalizzazione rispetto alla situazione precedente.
Per i principali gruppi bancari internazionali le stime
sono invece di una riduzione del 6,8% dei livelli
patrimoniali prima richiesti.
La nota di Bankitalia
Il 23 ottobre la Banca d'Italia ha inviato una lettera alle banche con
oggetto il nuovo regime prudenziale Basilea 2: la missiva
chiede la formalizzazione della decisione di avvalersi
dell'opzione, prevista dalla direttiva 2006/48/CE, di
continuare ad applicare nel 2007 il metodo Basilea 1.
Con l'occasione, via Nazionale ricorda che il rinvio
ha un vantaggio: l'esenzione dalla disciplina sui rischi
operativi, che comporta requisiti patrimoniali
aggiuntivi, una delle novità più spinose introdotte da
Basilea 2.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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