Basilea 2, nessun pericolo per le realtà minori
di Raffaele Lorusso
Affari & Finanza - La Repubblica
Lunedì 16 maggio 2005
Parola d'ordine: sopravvivere a "Basilea 2". L'entrata in
vigore delle nuove regole per il calcolo del rischio di credito,
l'organizzazione e i controlli interni alle banche ha già prodotto una
rivoluzione. Il sistema bancario pugliese - popolari e credito cooperativo -
è già impegnato nella classificazione dei rischi. Anche il sistema
imprenditoriale si sta organizzando per evitare che le nuove regole e i
meccanismi di accesso al credito penalizzino le realtà sottocapitalizzate o
in crisi.
All'orizzonte, insomma, si profilano cambiamenti radicali. Qualche
anticipazione è possibile coglierla già adesso. Il sistema del credito
cooperativo, una rete di venti istituti con 59 sportelli distribuiti in
tutta la regione, ha definito criteri che non penalizzeranno le piccole e
medie imprese, che rappresentano la fetta più consistente della propria
clientela. «Il nostro sistema - spiega Augusto Dell'Erba, presidente della
Federazione delle banche di credito cooperativo di Puglia e Basilicata e di
Banca Iccrea, l'istituto centrale di categoria - sarà chiamato a rispettare i
nuovi requisiti patrimoniali, ma attraverso la creazione di approcci
semplificati per la misurazione del rischio di credito e del rischio
operativo delle imprese. In questo modo dovrebbe essere esclusa la
penalizzazione della clientela, in particolare delle piccole imprese». Dell'Erba
fa un esempio concreto. «Con il cosiddetto approccio standardizzato per il
calcolo del coefficiente di capitale - dice - la previsione di un assorbimento
di capitale del 75 per cento per i fidi inferiori a un milione di euro,
accompagnata da una riduzione dell'assorbimento per i crediti ipotecari
residenziali al 35 per cento, dovrebbe consentire alle banche di credito
cooperativo di avere un impatto positivo sul requisito riferito ai rischi di
credito».
Oltre che sui metodi di calcolo del coefficiente prudenziale, il
credito cooperativo si è attivato anche per dotarsi di strumenti di misurazione
dei rischi e di autovalutazione della propria adeguatezza patrimoniale di fronte
ai rischi stessi. «Su questo punto siamo particolarmente avanti - rivela
Dell'Erba -. Già nel 2002 è stato costituito un gruppo di lavoro interfederale,
che ha ridefinito un sistema di rating per la valutazione delle imprese affidate
dalle banche di credito cooperative». Il sistema si basa su analisi di carattere
qualitativo e quantitativo, con la produzione di un punteggio su aree di
indagine predefinite (pregiudizievoli, bilanci delle imprese, andamento
rapporti, centrali rischi, rischio settoriale, questionario qualitativo). «Con
questo strumento - confida Dell'Erba - il presidio di controllo dei crediti sarà
rafforzato».
Un analogo attivismo si registra sul fronte delle banche
popolari. Sono tre istituti (Banca popolare di Bari, Banca popolare di Puglia e
Basilicata e Banca popolare pugliese) fortemente presenti e radicati sul
territorio con 320 sportelli. La Banca popolare di Bari, la più grande azienda
di credito pugliese, ha cominciato a muoversi su questo terreno già nel 2001 con
il Risk and value management, un progetto mirato sulla gestione dei crediti. Un
passaggio cruciale che ha consentito all'istituto un'importante evoluzione
gestionale. Da un'analisi basata su indicatori di performance di tipo
tradizionale si è passati a metodologie innovative, che puntano su una logica di
tipo rischio-rendimento. Grazie ai nuovi indicatori, è possibile valutare la
redditività della banca e delle sue diverse business unit in relazione ai rischi
effettivamente assunti.
Per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi
previsti da "Basilea 2", la Popolare di Bari - segnala l'ufficio Studi e Stampa
dell'istituto - ha scelto il metodo IRB Base (Internal Rating Approach). Il
sistema consentirà di creare un sistema di valutazione interno coerente con il
mercato di riferimento. L'IRB approach, infatti, prevede l'utilizzo di rating
interni da parte delle banche, che dovranno quindi essere in grado di stimare
almeno la probabilità di default delle singole controparti. Un ulteriore fattore
di importanza strategica è poi rappresentato dalla progettazione di algoritmi di
scoring personalizzati, in grado di esprimere un più puntuale giudizio sintetico
sullo stato di salute delle imprese clienti. Il vantaggio per le imprese si può
cogliere facilmente. L'uso di algoritmi standard e indifferenziati, infatti, non
consente di valutare correttamente aziende difficilmente confrontabili per
dimensioni e territorio. Il rischio, allora, è la disparità di trattamento fra
le imprese, con la limitazione di fatto dell'accesso al credito soprattutto
delle realtà medio-piccole di aree meno sviluppate.
Con algoritmi di scoring personalizzati, invece, l'assegnazione del rating
terrà conto, oltre che delle variabili puramente quantitative, che riflettono
dati di bilancio e di centrale rischi, anche di preziose informazioni
qualitative in grado di integrare la scarsa chiarezza dei bilanci e le
possibili asimmetrie informative che spesso caratterizzano il rapporto con
le piccole e medie imprese.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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