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Rassegna stampa - Documento |
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C'è una sfida hi-tech per l'arrivo di Basilea 2
di Eugenio Occorsio
Affari & Finanza - La Repubblica
Lunedì 13 marzo 2006
L'impegno tecnologico delle banche per adeguarsi alle
direttive del cosiddetto "accordo Basilea 2" è quasi completato. All'AbiLab, il
laboratorio messo su dall'Associazione bancaria in occasione dell'accordo stesso
e delle questioni che apre soprattutto quanto a gestione del rischio, a cui
aderiscono oggi 120 banche e 70 aziende di informatica, dividono la problematica
in tre parti: 1) Rischio di credito. E' il rischio che corre una banca nel
prestare soldi ad una società, e sarà interessato dalle previsioni dell'accordo
perché molto più stringenti saranno i parametri con i quali calcolare appunto il
rischio. 2) Rischio operativo. E' quello che si corre nella gestione del credito
stesso una volta concesso, in quanto bisogna monitorare costantemente e
puntualmente l'andamento dei pagamenti, degli interessi, degli imprevisti, delle
eventuali frodi. 3) Rischio di mercato, connesso evidentemente con l'andamento
dei cambi, dei corsi azionari, degli investimenti di qualsiasi genere che una
banca effettua con fondi propri o dei clienti. Ognuno dei tre punti prevede
cospicui impegni di adeguamento, dal software all'addestramento del personale
specializzato, per poter cogliere le opportunità dell'informatica di rete
nell'attenuazione di ogni singolo rischio, il tutto evidentemente per dare
miglior fiducia ai clienti e agli azionisti delle banche.
Dal punto di vista tecnologico, mentre gli investimenti per i secondi due capitoli sono quasi
completati, qualcosa da fare resta a carico del primo dei tre requisisti,
probabilmente il più complesso da gestire perché attiene ai rapporti con una
molteplicità di operatori economici. Basilea 2, com'è noto, è il nuovo accordo
internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche. In base ad esso le
banche dei paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale proporzionali
al rischio derivante dai vari rapporti di credito assunti. Maggior rischio
significa maggiori accantonamenti, quindi per la banca maggiori costi. Le banche
dovranno classificare i propri clienti in base alla loro rischiosità, attraverso
procedure di rating sempre più sofisticate.
Il timore, sempre con riferimento al primo punto fra quelli citati,
è che l'applicazione dell'accordo possa tradursi in minor credito
alle imprese più rischiose e a tassi più elevati.
Appare quindi evidente la necessità che le aziende, ed in particolare
le piccole e medie imprese, pongano in essere tutte le politiche, gestionali e
di bilancio, che riescano a rafforzarne la struttura e la propria immagine per
affrontare serenamente l'esame dei rating bancari. E in effetti i timori sono
abbastanza giustificati. Secondo quanto sostenuto da Paolo Biffis, professore
ordinario di Economia degli intermediari finanziari presso l'Università Ca'
Foscari di Venezia, in un articolo per il sito degli economisti del sito
lavoce.info,
il Basilea 2 in Italia sarebbe applicato a oltre cinque milioni di
imprese. Di queste 600.000 «hanno obblighi contabili in quanto costituite nella
forma della società di capitali. Ciò significa che un buon 88% delle imprese può
fornire ai propri finanziatori scarse informazioni economiche, finanziarie e
patrimoniali». Nonostante questo dagli ultimi incontri internazionali sono
scaturite buone notizie verso quella che Biffis definisce «la riconsiderazione
degli elementi di attenuazione del rischio di credito» anche perché si è preso
atto che le banche lavorando con molte piccole aziende vanno incontro anche a un
enorme frazionamento del rischio.
Manca meno di un anno alla attuazione degli ultimi requisiti dell'accordo Basilea 2,
ma i suoi effetti sul sistema banca-impresa sono già ampiamente cominciati:
le banche, infatti - che devono dimostrare almeno tre anni di conformità operativa
per poter mantenersi in linea con le varie fasi dell'accordo - fin dal 2003
considerano in vigore l'accordo. Entro il 2004 sono scattate le prime scadenze,
e via via molto si è fatto nell'ultimo periodo per aggiornare le logiche di concessione
dei credito, nuovi strumenti di valutazione del rischio sono stati predisposti, nuovo software e
strumenti informatici sono stati avviati, e tutto questo con riferimento sia ai
rapporti con le imprese che dal punto di vista del funzionamento interno delle
banche stesse. Per esempio, si deve porre molta attenzione, e le banche lo
stanno facendo, alla gestione dei database che siano in grado di monitorare
l'andamento 'storico' dei prestiti a questo o quel cliente, il tutto per una
valutazione sempre più completa appunto dei rischi di credito. Si devono
considerare tutti i fattori del rapporto con quella specifica azienda-cliente,
usando i più avanzati meccanismi informatici, il tutto per una gestione degli
indicatori di rischio dinamica nel tempo, nel senso che l'affidabilità di
un'impresa può evidentemente cambiare, anche molto repentinamente, nel bene o
nel male. Così come, per quanto attiene ai rischi operativi, occorre creare
tutta una serie di nuovi indicatori interni per valutare i sistemi, il
personale, l'andamento della gestione degli immobili, le conseguenze di
imprevisti naturali o provocati dagli uomini, insomma il cosiddetto 'rischio del
servizio interno'.
I problemi che possono derivare per le piccole e medie
imprese dall'introduzione del Basilea 2 sono evidenziati anche da una ricerca
che l'Unioncamere ha condotto su un campione di 7.860 piccole e medie imprese
italiane. La simulazione prevedeva l'esame dei bilanci del campione di
riferimento con l'applicazione di alcuni indicatori di tipo
economico-patrimoniale. Per la definizione del rating sono stati applicati i
parametri e le metodologie utilizzate da Moody's per l'elaborazione dei giudizi.
Il risultato è stato che il 65% delle imprese si colloca sulle 4 classi di
rating critiche (BBB-, BB+, BB, BB-), il 17,5% ha rating più positivi come BBB e
BBB+, meno dell'1% ricade nella classe A, mentre il 16% finisce in classi
peggiori che vanno da B a CCC rischiando quindi di non essere presa in
considerazione dal sistema bancario.
Nota: il contenuto del documento deve essere interpretato in relazione al periodo
in cui è stato redatto.
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